RSI逆張り、一番稼いだ設定を信じない理由。ドル円20年で半分以上が基準未達？
FX検証データ｜金子 剛
MT5でバックテストの最適化をかけると、結果は純損益の大きい順に並びます。一番上の設定だけを見て、「この手法は使える、使えない」を判断している人も多いのではないでしょうか。
今回はドル円の約20年分のデータで、RSIの逆張りを4つの時間足と2つの決済方式、計8通りの組み合わせで検証しました。全体で約3,265万通りからMT5で最適解を検証し、PF（総利益÷総損失）1.2以上、最大ドローダウン（資金の最大の落ち込み）25%以内、取引回数100回以上の3つを満たした設定だけを合格にしています。
すると、8通りのうち5つで、純損益1位の設定が不合格でした。
典型的だったのは、30分足でRSIが50に戻ったら決済する方式です。1位の設定は、20年で23,085回取引して純損益プラス43,895ドル。ところがPFは1.03で、1回の取引あたりに残った利益は1.90ドルしかありません。基準を満たした中で一番稼いだ設定は、純損益で19位でした。
1位だけを見ていたら、RSIの逆張りそのものを「使えない」と判断して、捨てていたかもしれません。つまり、「一番稼いだ設定が、一番いい設定」とは限らないのです。
回数の多さは、薄い利益を何度も拾わされている証拠になりやすい。1位を見たら、私はまず1回あたりいくら稼げるかを確かめます。
では、1位を信じないなら、どの設定を選べばよかったのでしょうか。
この検証の全体（4つの時間足×2つの決済方式、計約3,265万通り）と、合格した1,519通りの中から選んだ推奨2設定、同じ検証をご自身のMT5で再現できる検証用EAは、こちらの記事で公開しています。
※本記事は過去データの検証結果であり、将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
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