公開日：3日前最終更新日：2日前

ボリンジャーバンドの2σ逆張りは早すぎ！？ドル円20年検証で分かった使える設定

FX検証データ｜金子　剛

「プラス2σにタッチしたら売り、マイナス2σにタッチしたら買い」

ボリンジャーバンドの逆張りは、本でもブログでも、ほぼこの形で紹介されています。ただ、なぜ2σなのかを突き詰めると、根拠はたいてい「セオリーだから」で終わります。

そこで、ドル円の約20年分のデータで、この逆張りを検証しました。4つの時間足と2つの損切り方式を組み合わせ、約39万通りからMT5で最適解を検証しています。判定は、利益の効率を示すPF（総利益÷総損失）、最大ドローダウン（資産の最大の落ち込み）、取引回数の3つの基準です。

3つの基準をすべて満たした設定を見ると、偏差のほとんどが2.6〜3.4に集まっていました。偏差はバンドの幅を決める数字で、2σなら2.0です。定番の2.0より、かなり外側です。

偏差が大きいほど、バンドは平均から遠くに引かれます。基準を満たした設定は、価格が2σよりずっと大きく離れるまで待ってから入っていました。「2σのタッチで入るのは早すぎ」ということです。

定番の設定で負けが続くと、別の「おすすめの期間」を探しに行きたくなります。かつての私もそうでした。ただ、別の期間を探す前に、偏差という数字にも目を向ける価値があります。

では、偏差を広げたうえで、期間と時間足はどう選べばいいのでしょうか。

この検証の全体（4つの時間足×2つの損切り方式、計約39万通り）と、20年の検証で残った推奨2設定、検証用のEAは、こちらの記事で公開しています。

ご購入の先着3名様には、あなたが普段使っている設定も、同じ基準で20年検証してお返しします。

※本記事は過去データの検証結果であり、将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

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