ボリンジャーバンド逆張り、取引99回で不合格。1回差でも基準を曲げない理由
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FX検証データ｜金子 剛
バックテストで成績のいい設定が出てくると、多少の条件には目をつぶって使いたくなります。特に、あと少しで基準に届く設定は、例外にしたくなるものです。
私はドル円の約20年分のデータで、ボリンジャーバンドの逆張りを約39万通りからMT5で最適解を検証しました。判定の基準は3つです。利益の効率を示すPF（総利益÷総損失）、最大ドローダウン（資産の最大の落ち込み）、そして取引回数100回以上。3つとも満たした設定だけを合格にしています。
日足で損切り幅を固定した方式では、一番稼いだ設定が、PFと資産の落ち込みの基準をどちらも満たしていました。ところが、取引回数は20年で99回。100回に1回だけ届きませんでした。私はこの設定を不合格にし、この方式は使える設定ゼロになりました。
「1回くらいいいのでは？」と思うかもしれません。ただ、基準は結果を見てから動かした瞬間に、基準ではなくなります。1回を許せば、次の1回も許したくなります。都合のいい結果ほど、同じ物差しで測ると決めています。
取引回数に線を引いているのは、回数の少ない好成績は「たまたま」の可能性が高いからです。
では、この基準を最後まで満たした設定は、どこに残っていたのでしょうか。
この検証の全体（4つの時間足×2つの損切り方式、計約39万通り）と、20年の検証で残った推奨2設定、検証用のEAは、こちらの記事で公開しています。
【ドル円20年×39万通り】ボリバン逆張りの推奨2設定を公開！EA付き | Tips
「プラス2σにタッチしたら売り、マイナス2σにタッチしたら買い」「決済はセンターバンド」これはボリンジャーバンドの使い方として、日本で最も広く語られている手法です。書籍でも、ブログでも、SNSでも、みんな同じように「期間20、偏差2」での逆張りが紹介されていますよね。ところが、この定番設定が「どの時間足で」「...
※本記事は過去データの検証結果であり、将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
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